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152****19882022-08-27 17:28:48

老师，调整OAS和y不是要在benchmark curve上调整再重新构建二叉树吗，也就是先par curve然后推出spot rate 再最后二叉树，这里怎么直接在二叉树上加减了

回答（1）

Vincent2022-08-27 23:01:09

你好

你说的是计算ED，当利率up or down shift, 这个变化发生在spot curve上

但OAS是直接在二叉树的结点上加减的

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