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陈同学2022-08-27 16:30:24

二叉树不是也能用于路径依赖的定价？比如美式期权，是路径依赖型，同样可以用二叉树定价吧？为什么B不对？

回答（1）

Vincent2022-08-27 23:04:17

你好

二叉树不可用于路径依赖的产品，比如MBS

因为二叉树只有期初的利率和期末的利率，无法描述利率的变化路径，因此路径依赖的产品应该使用ｍｏｎｔｏ　ｃａｒｌｏ方法

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