朱同学2022-08-27 12:17:31
朱同学老师好，有2个问题：1、第三问，为什么有单位根，就说明协方差不平稳；2、第5问，协整是什么意思呢？
回答（1）
最佳
Essie2022-08-27 23:29:39
Essie你好，
1.有单位根说明方程没有均值复归线，违反了均值平稳，所以协方差不平稳，因为协方差平稳的条件之一是要均值平稳。
2.协整是针对两组时间序列数据而言的，如果两组时间序列数据yt和xt的协方差都不平稳，都存在单位根，但两个时间序列数据变化的步调一致，即两者协整，这种情况也可以用来建模。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片