RL2022-08-27 08:48:13
RL可以解释下B为什么存在多重共线性F检验统计量就被高估吗？
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Essie2022-08-27 21:43:48
Essie你好，因为多重共线性下，单个参数的t检验是均不显著的，所以说明单个系数都没法很好的解释因变量。但是从F检验的结果，模型作为一个整体来看又是显著的，说明了F统计量被高估了，因为实际自变量的单独解释力度并不高。更多的冗余变量存在于模型当中，使得回归方程的R方上升，即使自变量之间高度相关，单个自变量对因变量额外的贡献程度微弱，但模型整体的SEE和MSE会下降，导致F检验值上升。
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