13****852022-08-27 08:28:08
衍生最后一题问pay_fixed的价值，不应该就是支付2.34%获得1.89%的吗？那应该就是负的，为什么是正数呢？
回答（1）
Essie2022-08-27 21:41:22
Essie你好，题目中的RCLA一年前签订的合约本来是支浮动收固定，固定利率是1.89%。现在站在一年后对这份合约估值题目问支固定收浮动的价值是多少，相当于在问作为RCLA对手方的价值。所以我们就先站在RCLA的角度去考虑，最后计算出来的绝对金额换个符号就是它对手方的价值。
当前的固定利率是2.34%，因此站在RCLA的角度，签订反向合约支付2.45%，所以当前的估值是用(1.89%-2.45%)。
那么作为对手方应该就是(2.45%-1.89%)，因此最终结果是正数。
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