Jerry2022-08-26 23:18:04
Jerry这个题目要求问套利，其中要求是期初投资额相等，视频里面老师说long了几份，short了几份，这个“份”的概念该怎么理解啊，X、Y、Z都是不同的资产，价格肯定也不同，那为什么分别long short相同的份数就等价于期初投入资金相等的条件呢？
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Essie2022-08-28 16:49:45
Essie你好，虽然XYZ是不同的资产，但是因为1份X和Z所构成组合的因子敏感性和2份Y的因子敏感性相同，所以1X+1Z组合的价格也应该等于2Y的价格。这里的“份”可以理解为承担对应因子敏感性的程度，比如说X组合的因子敏感性为1，那么一份X就是承担的因子敏感性为1。
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