huangzhsz2022-08-26 21:24:33
huangzhszR34，第12题，问的是spot value，问的是现货啊，不应该是187.95吗？
回答（1）
Essie2022-08-28 14:08:32
Essie你好，期货期权的标的物是期货，现在问spot value，其实就是在问期货当前的市场价格F(0,T)，根据文中“A futures contract on the GPX also expiring in 0.36 years is currently priced at 186.73”，可以得到spot value是186.73。而187.95在表格中是根据black model得到的index price，说spot value看的是市场价格，不是模型计算出来的理论价格。
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