韩同学2022-08-26 11:56:31
韩同学第4题，如果OAS等于0，那么两种方法算出来结果应该是一样的吧
回答（1）
Vincent2022-08-26 12:10:04
Vincent你好
还是不一样
正确方式是计算时，shift up down应该发生在spot curve上，然后重新计算出forward rate, 再根据波动率计算出新二叉树的每个结点，然后再算出V
如果把shift up down直接加减在原来的二叉树上，计算出的V有偏差
那么最终的ED也会不一样
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