江同学2022-08-25 17:04:35
江同学为啥第二题不能用二叉树计算。上涨下跌概率都能算出来呀
回答（1）
Essie2022-08-25 17:56:48
Essie你好，第二题可以用二叉树计算呀，无风险率为rf = 0.05，上涨幅度为u = S＋/S = 56/50 = 1.12，下跌幅度为d = S–/S = 46/50 = 0.92，π = [1+ rf – d]/(u – d) = (1.05 – 0.92)/(1.12 – 0.92) = 0.65.
看涨期权的价值为：c = (1/1.05) × [0.65(6) ＋ (1 – 0.65)(0)] = (1/1.05)(3.9) = 3.714，和无套利方法计算出来的结果一致。
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