朱同学2022-08-24 15:28:28
朱同学老师好，请问第二问中的aggressiveness of the active weight要怎么理解呢？如果同时增加主动管理资产和benchmark的权重，那其实并没有增加激进程度呀。
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Essie2022-08-25 10:16:20
Essie你好，aggressiveness of the active weight是指主动权重从ΔW变为CΔW，也就是主动权重同时乘一个常数。在资本金一定的条件下，如果增加主动管理组合的权重，那么只能减少基准的权重，此时整个组合的激进程度上升，但是不会影响组合IR，因为这不会体现基金经理主动管理的能力。
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