朱同学2022-08-24 14:51:35
朱同学老师好，能在解释一下active factor risk和active specific risk分别是什么？应用在哪里？这两个的数值直接就是标准差的平方么？
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Essie2022-08-25 10:06:22
Essie你好，Active factor risk是主动因子风险，是由于组合与基准对风险模型中指定因子的风险敞口不同，导致的主动风险平方的贡献。Active specific risk是主动特定风险，是由于投资组合对单个资产的主动权重，导致的主动风险平方的贡献。
这两个概念应用于多因素模型中主动风险的归因，Active factor risk + Active specific risk = Active risk squared，你说的对，两个数值加总就是主动风险(标准差)的平方。
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老师好，那是否可以理解为Active factor risk是归因为AA的风险？ Active specific risk是归因为SS的风险？
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可以这样理解，加油～
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谢谢老师。
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