willing2022-08-24 10:06:17
willing老师您好请问第6题的 c选项怎么理解，谢谢
回答（1）
Vincent2022-08-24 16:22:38
Vincent你好
C选项讲的方法是结构模型，它的意思是该方法会使用Monte Carlo的方法模拟出大量的资产价格变动的路径。然后画出未来一段时间资产价格变动的分布图。
然后会通过结构模型计算出default barrier, 这条线就视为debt value, 分布中低于这条线的面积就是资不抵债，会发生违约。
然后对面积积分求出违约概率。
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