你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

RL2022-08-24 08:55:12

σᴀ指的是新构成的主动管理组合的主动收益方差吗？如果是，那图三那里写错了吧？因为图一图二都表明TC²是用来解释σᴀ的，而不是主动收益Rᴀ本身啊？

回答（1）

Essie2022-08-24 14:27:24

你好，sigma A是新的主动管理组合的主动收益的标准差，但是图三绿色框里确实不太对，应该把所有的RA换成sigma A就是对的了。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录