沐同学2022-08-24 02:13:02
沐同学为什么这里的optimal level of active risk可以等于CF的active risk
回答（1）
Essie2022-08-24 13:56:13
Essie你好，optimal level of active risk指的是基准和ZF fund构成的新组合的主动风险，请问你说的它等于CF的active risk是在哪里出现的呢？
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就是 老师在解答的过程中，用optimal level of active 来代替 CF的level of active risk倒推出Rp-RB的值
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因为题目问的是the optimal level of active risk, and the corresponding total excess return，问题中的total return是基于组合的active risk等于计算出的optimal level of active risk的回报。因此当前ZF的主动风险就是上一步骤中计算出的16.7%了。
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