RL2022-08-23 17:21:02
RL最后一段话是什么意思，能举个例子吗，有点抽象
回答（1）
Essie2022-08-24 11:58:46
Essie你好，就比如百事可乐和可口可乐的beta非常接近，那么做多可口可乐，做空百事可乐，就能使整个组合的beta降低到接近于0，此时组合就不承担任何市场风险了。ETF也是一样，做多公司债ETF，做空国债ETF，债券都有利率风险，一多一空，所以组合就不承担利率风险了。但是企业债比国债多了credit risk，因此组合承担信用风险。
第二句话说如果基准是无风险的，那么SR和IR就是一样的了。因为SR是以rf为基准的，IR是以benchmark为基准的，如果benchmark是rf的，那么两个指标所说的内容就是一样的了。
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