张同学2022-08-23 09:36:58
张同学case1第3题，联立得到CAD/BRL=0.5040～0.5141，dealer的bid是0.5250，即dealer的CAD便宜，USD转换成BRL在dealer处买CAD=1251810
回答（1）
Johnny2022-08-23 11:58:51
Johnny同学你好，三角套汇有两个市场，第一个市场会给出A/B和B/C，第二个个市场会给你A/C，你需要先自己算出第一个市场的A/C并且和第二个市场比较，通过这个比较就能立马判断出套利步骤了。可以看出相比于银行间市场，投资者在dealer处能用BRL兑换到更多的CAD，于是套利的其中一个步骤就是在dealer处用BRL兑换成CAD，而BRL的获取方式就是在interbank处将USD兑换成BRL。于是整个套利步骤就是在interbank处将USD兑换成BRL，然后再dealer处将BRL兑换成CAD，最后在interbank处将CAD兑换回USD。
所以整个计算过程就是（2.3844×0.525÷1.2259-1）×1000000=21135
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