沐同学2022-08-22 23:23:02
沐同学第五题可以用put来对冲吗，那put delta是个复数会有影响吗，比如买卖方向
回答（1）
Essie2022-08-23 10:56:38
Essie你好，可以用put来对冲，put的delta天然就是负的，所以long put的delta为负数，short put的delta为正。long stock的delta为正，如果用put来对冲，达到delta中性，需要long put，具体份额的计算为(计算不用带delta的正负号)100,000/0.4010=249,376份看跌期权。因此需要long put 249,376 份option，但是答案中没有这个选项。
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