阴同学2022-08-22 22:06:32
阴同学我不是很明白，这一题行权利率是0.6，那按理来说一个月后看三个月的即期利率和0.6比，利率小于行权利率就行权，标的资产应该是f（1,3），6月15到9月15的利率，怎么能是具体的利率呢，因为它现在是0.68，过一段时间后就会变化了。就像我们说一个股票期权的标的资产一样，是那只股票本身，不是那只股票的预计价格。
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Essie2022-08-23 10:42:32
Essie你好，你的说法没错，利率期权的标的资产是远期利率，也就是FRA，确实这个远期利率到行权日当天是会一直变化的，但是如果题目问你它当前观察到的underlying rate是多少，那么就是指当前的远期利率，即0.68%。
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