RL2022-08-22 22:05:24
RL这堆蓝色的箭头怎么判断出来的？需要结合Factor的符号吗？
回答（1）
Essie2022-08-23 15:05:23
Essie你好，需要的。
F1的factor return为正，基准的beta为正，所以组合应该增加敏感性，beta应该大于基准的beta才对，所以箭头向上。
F2的factor return为负，基准的敏感性为负，负负会有正收益，所以还是应该增加组合的敏感性，组合beta的绝对值应该大于基准beta的绝对值，且符号为负，所以箭头向上。
F3和F4的理由相同，factor return均为正，基准的beta为正，所以组合应该增加敏感性，beta应该大于基准的beta才对，所以箭头向上。
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