鸡同学2022-08-22 16:11:40
鸡同学为什么第四项拒绝原假设就说明有季节性呢？
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Essie2022-08-23 09:54:19
Essie你好，第四项的自相关系数的检验值大于关键值，说明自相关系数显著的不为0，说明et和et-4之间有较强的相关性，因此要将lag 4加回到原方程中，lag 4也叫seasonal lag，滞后四期的变量能有效的解释因变量，在AR中成为出现了季节性因素的影响。
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这个季节性因素月意思就是前一时间的数据和后一时间的数据有相关性是吗？并不是真的就是和季节有关？
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也可以这么说。因为本质它是滞后4期的数据可以解释当期的数据，如果刚好数据是季度公布一次，那么xt-4就真的和季节相关，相当于上一年的同比数据。但如果你拿来建模的数据是月度数据，那么xt-4只是滞后4个月，就和季节没什么关系了。
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