王同学2022-08-22 08:23:08
王同学请问在BSM里，什么return是follow lognormal的，哪个return是follow normal的呢？谢谢
回答（1）
Essie2022-08-22 14:27:59
Essie你好，BSM中回报率P1/P0服从对数正态分布，连续复利的回报率服从正态分布。
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请问如果题目中问的是annualized return on the underlying的话，是follow Normal还是lognormal呢？
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服从正态分布，annualized compounded指离散复利。连续复利的回报率才服从对数正态分布。
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