你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

阴同学2022-08-22 00:20:19

为什么条件异方差会低估回归系数的方差估计

回答（1）

最佳

Essie2022-08-22 11:19:56

你好，条件异方差指随自变量的增大，残差的方差也在不断的增大。实证研究发现在金融数据中，通常会使得回归系数的标准误被低估，t统计量变高，此时显著性检验的原假设更容易被拒绝，因此更容易产生一类错误。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2024金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录