沐同学2022-08-21 20:10:07
沐同学如果oas等于0的话，那为什么选项c是错的，
回答（1）
Nicholas2022-08-24 14:15:16
Nicholas同学，下午好。
两者的操作方法不对，实际上求解有效久期和凸性应该从收益率曲线平移向上和向下的两种不同情况来计算P-和P+。
因此我们实际上是通过平移之后的收益率曲线重新构建利率二叉树估值的，而不是直接在各个利率节点上加减相同的利差。
加油，祝你顺利通过考试~
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