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NICK2022-08-21 10:30:49

老师我想请问，附息债券求CVA时候，利率是根据二叉树计算出的每个节点的利率，那么这个DF或者说贴现率要怎么计算啊

回答（1）

最佳

Nicholas2022-08-22 18:16:56

同学，下午好。
首先需要知道每个期限的折现率，然后才能计算对应的折现因子，或者题目中会直接给出，
第一年的折现因子=1/(1+S1)
第二年的折现因子=1/(1+S2)^2
第三年的折现因子=1/(1+S3)^3，以此类推。

加油，祝你顺利通过考试~

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