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韩同学2022-08-21 09:52:45

RelativeVAR能不能举例说明一下

回答（1）

Essie2022-08-22 17:36:36

你好，relative VaR是相对在险价值，即衡量给定投资组合的表现可能偏离其基准的程度，relative VaR = VaR portfolio—VaR benchmark，比如说显著性水平5%组合的月VaR是5000，基准的月VaR是1000，那么relative VaR就是4000.

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