用同学2022-08-21 00:03:06
用同学老师好，case7的第2问，morgan的说法为什么是错的呢。OAS难道不与未来现金流的情况相关吗，而且波动率变化，使未来现金流发生变化后，OAS也会变化呀
回答（1）
最佳
Nicholas2022-08-22 18:14:05
Nicholas同学，下午好。
首先如果校准之后加上的利差应该是恒定的，而不是可变的。再者这里的利率二叉树构建是基于基准利率和不同的可比债券来确定节点利率和OAS，节点上加的OAS也是固定的，不会随着现金流发生的不同而改变。
加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片