天堂之歌

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徐同学2022-08-20 22:01:21

百题的时候不是说先加一个spread然后重新构建二叉树在加oak么,怎么这里就直接加上去了

回答(1)

Nicholas2022-08-22 17:45:14

同学,下午好。
构建出的利率二叉树都是用基准利率构建的,OAS也是一种利差,因此不论是加Z-spread还是加OAS,加一种利差就好了。

加油,祝你顺利通过考试~

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评论
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但这里就是加了两种spread啊
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同学,下午好。 我看了下这里的描述,这里第一步说计算出OAS,第四步说加入OAS,没有看到同学描述的需要加上两种利差。请问下具体是哪部分呢,方便解答同学问题,感谢。

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