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legend2022-08-20 16:41:22

第四题，算time2的时候，用time3的两个分枝价格的一半再加上coupon还是两个分枝价格加上coupon以后再*1/2，这个很关键，关系到coupon会不会被除2，老师每次到这都没讲清楚

回答（1）

Nicholas2022-08-22 17:36:56

同学，下午好。
实际上就是求解预期值（即概率与之对应的数值），然后再折现，[50%*（上节点债券价值+票息）+50%*（下节点债券价值+票息）]/(1+r)

加油，祝你顺利通过考试~

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