Leo2022-08-20 12:10:09
Leohedge_ratio是no_arbitrage_approach公式中的h，用h*S0-C0=h*S+-C+解出的h和答案不一样，是什么原因呢？因为C0未知吗？
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Essie2022-08-22 11:49:58
Essie你好，1.你公式中等式右边没有除以无风险利率，应该是C0-hS0=(C+ - hS+)/(1+Rf)。2.你说的是对的，因为C0是未知的，前面这个式子整理一下可以得到看涨期权的价格公式，即C0=hS0+(C+ - hS+)/(1+Rf)，但是现在h和C0都是未知的，所以不能用这个公式。
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