鸡同学2022-08-20 01:40:41
鸡同学为什么有条件异方差sbi就会被低估呢？
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Essie2022-08-22 09:44:38
Essie你好，条件异方差指随自变量的增大，残差的方差也在不断的增大。实证研究发现在金融数据中，通常会使得回归系数的标准误被低估，t统计量变高，此时显著性检验的原假设更容易被拒绝，因此更容易产生一类错误。
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序列自相关是不是也影响标准误，正相关就说明方差小，标准误大；负相关就说明方差大，标准误小？还有这里的方差也是指残差项的方差吗？
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