张同学2022-08-19 23:43:52
张同学百题case4第4题，问题和答案看不懂，帮忙解释下，谢谢
回答（1）
Nicholas2022-08-22 17:09:40
Nicholas同学，下午好。
这里是对有效久期和有效凸性的估计，因为构建出的利率二叉树为基准利率，因此使得利率二叉树上所有利率向上平移计算出一个价值为PV+，向下平移计算出一个价值为PV-，从而计算出估计有效久期和凸性的PV-和PV+。而不是把利差加进去之后再平移计算，因此这里D的描述是正确的。
加油，祝你顺利通过考试~
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