Jerry2022-08-19 00:23:33
Jerry请问老师，均值回归b0/1-b1算出来的这个均值回归线，这个值是不是代表的就是一种变化量Δ？
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Essie2022-08-19 09:21:03
Essie你好，均值复归线不是变化量，它体现的是数据长期的一个数值水平。均值回归是指股票价格、房产价格等无论高于或低于价值中枢（或均值）都会以很高的概率向价值中枢回归的趋势。根据这个理论，一种上涨或者下跌的趋势不管其延续的时间多长都不能永远持续下去，最终均值回归的规律一定会出现：涨得太多了，就会向平均值移动下跌；跌得太多了，就会向平均值移动上升。通过b0/1-b1计算得到的事就是上面提到的价值中枢，或者说是长期的均值。
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那请问老师，为什么数量百题Vincent这个case的第六题，为什么是拿Δsales来进行计算？
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而且按照所给出的回归模型，我不是很理解是怎么个均值复归的，销售额不是一直在上升吗
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因为题目中给的AR(1)模型是Δsalest = b0 + b1Δsalest-1 + et，在exhibit 2上面，因变量本身就是Δsalest。
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这里的均值复归指的是销售量的增加Δsalest服从均值复归，长期来看每期销量的增长额应该是稳定的，但是销售额本身是一直上升的。
举个例子，比如长期来看，空调每月销量增加50w，如果某一期单期的增长额很高，达到了90w，那么下一期倾向于这个增长额会下降，也就是不会增长90w那么多了，会向均值50w的方向复归。
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