Leo2022-08-18 22:50:03
Leo第二题有两个疑问：1.签订反向合约时的gain_or_loss要看正向和反向的实际现金流方向吧，解析中公式给的是PV（swap_rate原-swap_rate新），应该需要根据原合约以及新合约收支方向具体情况具体分析吧？2.签订反向swap后在到期日正向和反向合约都有一笔本金现金流，但因为方向相反因此抵消了没有写进公式对吗？
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Essie2022-08-19 09:56:18
Essie你好，1.是的，旧合约是支出固定利率3%，新合约是收到1.12%，所以应该是(1.12%-3%)，最后计算出来的结果直接就是站在bank的角度去说的。解析用了(3%-1.12%)最后结果是正数，然后因为要站在bank的角度，所以它最后又加了个负号。建议做题的时候还是自己分析用(收-支)比较好，不容易出错。
2.对的，理解正确。
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