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13****852022-08-18 06:48:59

Derivatives第二个Case第1题，题目没有说付息时间是什么时候，所以应该没法判断FVC和AIt吧？

回答（1）

Essie2022-08-18 10:49:11

你好，因为这只债券没有AI0，题目中也没提及，那么默认AI0为0。国债默认半年付息一次，因为AI0=0，所以下一次付息就是在6个月以后，期货合约一共8个月，据此就能够计算AIt和FVC了。

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