Leo2022-08-17 23:11:18
Leo第四题是否可以这样理解：签订反向合约相当于short一个forward，因此在expiration的时候是收155，而目前的合约是long一个forward，在expiration的时候是支153，因此签订反向合约的gain是155-153=2
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Essie2022-08-18 10:42:23
Essie你好，你的思路正确，这道题利用的是反向合约法的思路。原来是long position，153是之前签订的远期合约中，到期时的成交价格，即支出153。155是当前市场上同样时间到期的，远期合约的价格，现在签订反向合约就是short position，即收到155。
两个期货合约的到期时间是相同的，一个是过去看到的，一个是现在看到的，交割时间是同一天，先用这两个合约扎差(155-153)，即可得到到期日那天的gain or loss。然后在这个基础之上，再将差值折现到当前时刻，并乘以名义本金即可得到答案。
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