-2022-08-17 15:18:44
-老师，官网“Ahn Case”这题：
回答（1）
最佳
Essie2022-08-17 17:43:08
Essie你好，
1.日历价差=近月合约的价格-远月合约的价格，这里没有看绝对值，而是比较他们的正负值，heating oil的近月合约-远月合约最终得到的是正calendar spread，所以heating oil的日历价差是最大的。
2.严格来说spot price和近、远月合约的价格都要看。本题题目设置的数字不好，近月和远月合约价格一样，解析中只是比较了现货和近月合约的价格，得到crude oil的期货价格呈贴水。
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