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张同学2022-08-15 22:51:26

reading30第16题，bond8#有一个floor3.5%，为什么从1时点折到0时点用3%的利率呢，不是至少是3.5%吗

回答（1）

Nicholas2022-08-16 14:06:31

同学，下午好。
这里设置的cap 或者floor是针对票息率的，而不是折现率，折现率是在基准利率二叉树上写好的。
所以这里的票息最低只能取到3.5，折现率是不变的。

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