Cold2022-08-15 20:51:57
Cold老师好，如果变量Y=X1+X2+X3+X4+```+Xn，X1、X2、···、Xn这n个变量独立同分布，那么Y的VaR与X1的VaR有哪些数量上的关系呢？
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Essie2022-08-17 15:16:56
Essie你好，根据你说的条件，根据方差可加性，那么VaR(Y)平方=VaR(X1)平方+VaR(X2)平方+.....VaR(Xn)平方。
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老师好，请问Y的在险价值VaR与X1，X2，X3，··，Xn的在险价值的关系是什么呢？ 在险价值VaR是一致风险度量对吗？那么是否可以直接相加？
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VaR是组合的波动，是标准差。只有方差可以直接相加，标准差不可以，所以要阐述它们之间的关系要写成VaR的平方。
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老师，那么value at risk是否可以相加呢？
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VaR不可以简单的直接相加，还要考虑资产之间的相关系数，如果你得到了两个资产的VaR，要计算组合的VaR，那么可以写成VAR的平方=VAR(X)的平方+VAR(Y)的平方+2*VAR(X)*VAR(Y)*相关系数，然后开根号就得到了组合的VaR。
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