史同学2022-08-15 20:25:28
史同学不记得有讲过E-G检验，检验协方差是否平稳，不是使用D-F检验吗？题目的意思是只要协整，斜率和截距的估计就是有效的吗？
回答（1）
Essie2022-08-16 09:15:39
Essie你好，如果方程只存在一个时间序列，比如AR(1)模型，那么检验协方差是否平稳，是用DF检验来判断方程是否存在单位根。
而如果自变量xt和因变量yt都是时间序列数据，那么就需要做两次DF检验，分别检验这两个时间序列是否存在单位根。如果这两个时间序列都存在单位根，那么就需要继续做DF-EG检验，如果能证明两个时间序列是协整的，那么依然可以继续建模。
这一部分内容在基础班讲义R3最后几页，标题为Regression with more than one time series，可以温习一下。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片