-2022-08-14 23:28:03
-老师，请详细讲解官网“Arbitrage Partners Case ”这一题的选项a和选项b，谢谢。
回答（1）
Nicholas2022-08-15 11:44:22
Nicholas同学，早上好。
这里是描述利率二叉树估值逻辑，
第一步是说用基准债券价格推演平价利率曲线。这个是正确的，因为我们是通过平价利率曲线上的利率点反推出即期利率，进而计算出利率二叉树节点上一年期开始一年期远期利率；
第二步时说估计利率波动率，然后计算未来利率的潜在路径。这个也是正确的，根据上一步的即期利率，根据历史或隐含波动率估计出波动率，就可以衍生出各个利率二叉树节点利率。
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