-2022-08-14 21:57:01
-老师，请讲解官网“Lumis Case”这一题，谢谢。
回答（1）
Nicholas2022-08-15 11:29:06
Nicholas同学，早上好。
该Case的利率二叉树构建有问题，因此这个题没有选项，应该三个点的价值都是错误的。
利率二叉树构建的1年期隐含利率为1年开始1年期的远期利率，为5.99%，因此1H为6.96%，1L为5.16%；
2年期，2年开始1年期的远期利率为2HL、2LH节点利率，等于7.86%，因此2HH为10.61%，2LL为5.82%。
按照新的利率二叉树估值，这里是需要计算2HH，则用105.25/1.1061得到该点估值，为95.15
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