-2022-08-14 21:44:49
-老师，请讲解官网“Lumis Case”这一题，谢谢。
回答（1）
Nicholas2022-08-15 11:24:24
Nicholas同学，早上好。
该Case的利率二叉树构建有问题，因此这个题没有选项，应该三个点的价值都是错误的。
利率二叉树构建的1年期隐含利率为1年开始1年期的远期利率，为5.99%，因此1H为6.96%，1L为5.16%；
2年期，2年开始1年期的远期利率为2HL、2LH节点利率，等于7.86%，因此2HH为10.61%，2LL为5.82%。
由于节点利率都是错误的，因此估值结果也不会正确，这三个节点价值都不正确，3LLH价值应该是105.25，并且此题还需要告知票息率。
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