-2022-08-14 17:35:19
-老师，请讲解一下官网“Wingaersheek Arbitrage Opportunities Case”这一题的选项b，听了讲解还是不明白，谢谢。
回答（1）
Nicholas2022-08-15 11:19:59
Nicholas同学，早上好。
这里文中说明，A模型的结果表明，即期利率估值的价值和市场价值相符，但是利率二叉树的估值价值更高。
既然是结果表明，说明校准等步骤已经完成，估值的结果是上述说明的情况，那么说明利率二叉树估值的结果错误，还需要调整，最终的结果应该是两者相同，且等于市场价格。
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