刘同学2022-08-14 16:21:02
刘同学6题的b为什么错了？
回答（1）
Essie2022-08-15 10:08:27
Essie你好，因为这个case中做的是多元回归，多元回归中序列自相关问题是用hansen法修正标准误。在AR模型中才是将自相关系数显著的滞后项加回到原方程中修正子相关问题。不要搞混了。
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hansen是用来修正错误的标准误，但是如果用修正模型的话，是不是还是应该用AR模型
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多元回归中出现序列自相关问题，只属于违反模型假设，并不属于建模错误，所以修正标准误和改用AR模型建模这两种方法都是可以的，并不是说改用AR模型会优于调整标准误。
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