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Essie2022-08-15 13:50:24
Essie你好，要根据statement 2中所说的内容来判断，原来是两个月后付利息，那么PV of coupon就是把利息往前折现两个月后从spot price中扣除来计算future price；但如果是五个月后付息，那么PV of coupon就是把利息往前折现五个月后从spot price扣除。折现期越长，利息的现值就越小，那么spot - PV of coupon之后的差额就越大。因此如果利息是五个月后发放而不是两个月后发放，那么期货价格的确是会增大。
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