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willing2022-08-14 16:16:05

老师好，请问CAPM用的rf是长期还是短期呢？其他方法里面的rf呢，谢谢

回答（1）

开开2022-08-16 09:38:59

同学你好，CAPM、macroeconomic model等模型使用长期的，业内也更偏好用长期rf。
FFM模型，以及由它扩展的四因子模型（PSM、Carhart model）都是用短期rf的。

【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~

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