阿同学2022-08-13 23:41:14
阿同学这里t7问的是combined sharp ratio，怎么又是去比较IR的大小呢？
回答（1）
Essie2022-08-15 15:53:03
Essie你好，题目是我们比较combine SR ratio没错，也就是比较S&P500和portfolioA/B/C组合后的SRp(A)，SRp(B)，SRp(C)。
根据公式SRp^2=SRb^2+IR^2，因为基准的SRb^2都是一样的，所以其实就是比较portfolio A/B/C的IR。
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