RL2022-08-13 21:07:42
RL不是很理解图二这段话的意思
回答（1）
Essie2022-08-15 13:39:13
Essie你好，如果Klein使用上述数据中的期权Z，公司A的股票价格随后跌至36美元，Klein很可能需要采取以下行动以维持相同的对冲头寸：
需要用来对冲的看跌期权数量=股票的数量 / delta put，看跌期权delta的取值为-1到0， 随着股价下跌至36美元，option Z变为ITM，delta put向-1移动，分母的绝对值更大了，因此需要的看跌期权的份数更少了。
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