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RL2022-08-13 20:42:14

能否说下为什么期权ATM的时候Gamma最大呢？

回答（1）

Essie2022-08-15 13:15:00

你好，gamma是期权的delta对标的资产价格变化的敏感性，delta是期权价格对标的资产价格微小变化的敏感性。
当期权处于ATM时，delta对标的资产变化的敏感性较高，因此gamma最大，因为标的资产价格的上升下降会直接影响期权是否赚钱。

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