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天堂之歌

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Mark2022-08-13 18:11:22

老师，这题第二问答案是除以8%，为什么不是除以25%？

回答（1）

最佳

Essie2022-08-15 15:40:41

你好，根据公式Wp=最优组合的active risk/主动组合的active risk=8.11%/8%=1.014，也就是说我们需要投资1.014在indigo fund上，因此需要short 0.014的benchmark。25%是主动组合回报的标准差，并不是主动风险。

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